МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА НАДЁЖНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ
Раздел 1. Качественная оценка надёжности депозитария
No | Показатель | Баллы |
1. | Организация является членом СРО* | 1000 |
2. | Организация подтвердила соответствие своей профессиональной деятельности стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД | 1000 |
3. | Совмещение депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности
(кроме деятельности специализированного депозитария) | Организация НЕ совмещает депозитарную деятельность с другими видами профессиональной деятельности | 500 |
Организация подтвердила соответствие системы мер снижения рисков, связанных с совмещением видов профессиональной деятельности, стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД | 500 |
4. | Страхование депозитарной деятельности | Наличие у организации договора страхования депозитарной деятельности (включающего страхование депозитарной деятельности) | 500 |
Организация подтвердила соответствие договора страхования требованиям (условиям регистрации) ПАРТАД | 500 |
5. | Работа с документарными ценными бумагами | Организация НЕ осуществляет депозитарное обслуживание документарных ценных бумаг | 500 |
Организацией застрахованы риски, связанные с хранением документарных ценных бумаг (в случае осуществления их депозитарного обслуживания) | 500 |
6. | Программное обеспечение депозитария | Организацией используется сертифицированное ПАРТАД программное обеспечение для депозитарного учета ценных бумаг | 500 |
Наличие у организации единого сертифицированного ПАРТАД программного обеспечения для депозитарного учета ценных бумаг | 500 |
7. | Применение депозитарием технологий электронного документооборота в соответствии с рекомендациями ПАРТАД | 1000 |
* в качестве СРО принимаются объединяющие депозитариев саморегулируемые организации, утвердившие стандарты депозитарной деятельности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг
Раздел 2. Количественная оценка надёжности депозитария
No | Показатель | Баллы |
8. | Рыночная стоимость ценных бумаг, принятых на обслуживание в депозитарий | 1000 | 2000 |
Коэффициент покрытия КП(деп)** принятых депозитарием на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов | 2000 |
9. | Суммарное количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в депозитарий | 1000 | 1000 |
Доля выпусков ценных бумаг (от общего количества выпусков, обслуживаемых депозитарием), имеющих рыночную стоимость | 2000 |
10. | Количество штатных сотрудников депозитария (без учета технического и вспомогательного персонала) | 1000 | 1000 |
Доля аттестованных сотрудников депозитария (от общего числа штатных сотрудников депозитария) | 2000 |
** КП(деп) = (СК + СП) / РС(деп) - коэффициент покрытия принятых депозитарием на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов, где: СК - собственный капитал (собственные средства) организации; СП - страховое покрытие по заключенным организацией договорам страхования депозитарной деятельности (включающих страхование депозитарной деятельности), РС(деп) - рыночная стоимость принятых депозитарием на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов
Раздел 3. Экспертная оценка надёжности депозитария
No | Показатель | Баллы |
11. | Экспертная оценка*** (среднее арифметическое экспертных оценок, полученных депозитарием) | 1000 | 2000 |
Количество экспертных оценок | 1000 |
*** в качестве экспертов выступают ряд расчетных депозитариев (ДКК, ДРС, РДК, СПб РДЦ), а также крупнейших российских регистраторов (ЦМД, НРК, НИКойл, Иркол), оценивающих надёжность депозитариев-участников рейтинга с точки зрения выполнения ими своих обязательств перед ними в качестве контрагентов
Начисление баллов по разделу качественной оценки производится при соответствии организации указанным в показателе критериям. В отношении показателей разделов количественной и экспертной оценки применяется метод двойного ранжирования по максимальному значению, когда сначала расчет баллов производится по каждому из связанных подпоказателей по формуле: B = VALUE * WEIGHT / MAXVALUE, где MAXVALUE - максимальное из ранжируемых значений, а WEIGHT - вес (балл) соответствующего подпоказателя, а затем для определения итогового балла по объединяющему их показателю производится повторное ранжирование по сумме баллов, полученных по каждому из подпоказателей, но уже с учетом общего веса показателя.
При расчете баллов по коэффициенту покрытия принятых депозитарием на обслуживание ценных бумаг (раздел количественной оценки) производится раздельное ранжирование депозитариев-банков и депозитариев-некредитных организаций в пределах соответствующих диапазонов значений стоимости ценных бумаг.
Итоговый рейтинговый балл организации подсчитывается путём суммирования баллов, полученных организацией по всем показателям. В зависимости от величины рейтингового балла организация включается в соответствующую группу надёжности (в алфавитном порядке в пределах группы), которые формируются при разделении всей шкалы рейтинговых баллов (в порядке убывания) на равные диапазоны значений.
